Сравнение IPSHX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSHX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSHX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.71% | 10.90% | 6.79% | 18.85% | -17.42% | 8.71% | 22.20% | 15.05% | -13.11% | 11.19% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSHX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции IPSHX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 6.55% против 2.69% соответственно.
IPSHX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.55%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSHX и GPIFX
IPSHX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
IPSHX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
IPSHX
GPIFX
Сравнение IPSHX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSHX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.20 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.80 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 2.26 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSHX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IPSHX и GPIFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSHX и GPIFX
Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.20% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок IPSHX и GPIFX
Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSHX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -16.72% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -3.50% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -16.72% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -16.72% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.34% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.07% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.24% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSHX и GPIFX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSHX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 1.40% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 1.81% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 2.76% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 4.79% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.32% | +9.61% |