PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSAX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSAX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		-8.03%9.13%16.99%16.10%-16.02%15.96%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

IPSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-8.51%
1 год
2.60%
3 года*
9.90%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с WPLCXIPSAX с JHQDXIPSAX с PPFIXIPSAX с SDRIX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий IPSAX и JHQTX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

IPSAX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.60

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.71

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

6.76

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа JHQTX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.74

-0.74

Корреляция

Корреляция между IPSAX и JHQTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и JHQTX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		16.10%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и JHQTX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSAXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-18.72%

-80.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-5.98%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

-18.72%

-80.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-4.37%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.25%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.51%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и JHQTX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSAXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.92%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

5.80%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

9.50%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,885.75%

9.69%

+3,876.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,753.55%

9.66%

+2,743.89%