PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSAX с JHQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) and JHQTX (JPMorgan Hedged Equity 3 Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, IPSAX returned 6.90%/yr vs 7.42%/yr for JHQTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IPSAX charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for JHQTX.

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью 2.86%.

IPSAX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.96%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.54%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.87%

JHQTX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.85%
3 года*
12.73%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSAX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.27%9.13%16.99%16.10%-16.02%15.96%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		2.86%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Correlation

The correlation between IPSAX and JHQTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between IPSAX and JHQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с SHIIXIPSAX с VOOIPSAX с CIHEXIPSAX с WPLCXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с PPFIX

Доходность на риск

IPSAX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXJHQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.98

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.84

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.25

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

10.31

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JHQTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.98

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.85

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и JHQTX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и JHQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSAXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-18.72%

-62.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-5.78%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.31%

-11.37%

-69.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.31%

-18.72%

-62.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.00%

-0.46%

-76.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-4.13%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.26%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и JHQTX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSAXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.73%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

5.38%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.60%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.34%

9.72%

+165.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.15%

9.55%

+114.60%

Сравнение комиссий IPSAX и JHQTX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и JHQTX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности JHQTX в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.34%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.48%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPSAX and JHQTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSAX has higher volatility (2.71%) compared to JHQTX (0.73%). In terms of maximum drawdown, IPSAX dropped -81.31% vs JHQTX's -18.72%.

JHQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSAX и JHQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор