PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с CTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с CTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и CTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и CTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CTRIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции CIHEX превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 1.61% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Calamos Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с HNDRXCIHEX с CIGEX
Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с BCOIXCTRIX с CVGRXCTRIX с CVTRX

Сравнение комиссий CIHEX и CTRIX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.

CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXCTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.72

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.16

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. CTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и CTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXCTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между CIHEX и CTRIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и CTRIX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CTRIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и CTRIX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, примерно равная максимальной просадке CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXCTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-17.84%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-2.71%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-17.84%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-17.84%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.42%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.04%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.90%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и CTRIX

Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXCTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.63%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

2.52%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

4.35%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

5.51%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

4.57%

+4.81%