PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с PGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPPP с PGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и Invesco Preferred ETF (PGX).

IPPP и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IPPP и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPPP и PGX

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
PGX
Invesco Preferred ETF		-2.31%

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с GPRFIPPP с PFXFIPPP с VRPIPPP с PGFIPPP с SPFF
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV

Сравнение комиссий IPPP и PGX

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
PGX
Invesco Preferred ETF

Доходность на риск

IPPP vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.14

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и PGX

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Просадки

Сравнение просадок IPPP и PGX

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPPPPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-66.44%

+66.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.17%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и PGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPPPPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.14%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.07%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.00%

-13.00%