PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPPP с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IPPP и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPPP и PFFV


Сравнение распределения секторов IPPP и PFFV


Секторы
IPPP
PFFV

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

72.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IPPP
100.0%
PFFV

-

Сырьевые материалы

IPPP

-

PFFV

-

Коммуникационные услуги

IPPP

-

PFFV

-

Потребительский циклический сектор

IPPP

-

PFFV

-

Потребительский защитный сектор

IPPP

-

PFFV

-

Энергетика

IPPP

-

PFFV
1.6%

Финансовые услуги

IPPP

-

PFFV
72.1%

Здравоохранение

IPPP

-

PFFV

-

Промышленность

IPPP

-

PFFV

-

Недвижимость

IPPP

-

PFFV
19.6%

Технологии

IPPP

-

PFFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Preferred-Plus ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

IPPP vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPPP

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPPPPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

Просадки

Сравнение просадок IPPP и PFFV

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFFV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IPPPPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-18.96%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.18%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и PFFV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IPPPPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

4.12%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

8.84%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

8.69%

-8.69%

Сравнение комиссий IPPP и PFFV

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и PFFV

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IPPP
Preferred-Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%

Часто задаваемые вопросы


On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 0.00% for IPPP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Global X. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.25% for PFFV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPPP и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор