PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPPP с PFFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPPP (Preferred-Plus ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while PFFD is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности IPPP и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPPP и PFFD

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-0.14%

Сравнение распределения секторов IPPP и PFFD

Секторы
IPPP
PFFD

Коммунальные услуги

100.0%
15.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

59.1%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

IPPP
100.0%
PFFD
15.3%

Сырьевые материалы

IPPP

-

PFFD
3.0%

Коммуникационные услуги

IPPP

-

PFFD
4.4%

Потребительский циклический сектор

IPPP

-

PFFD
1.6%

Потребительский защитный сектор

IPPP

-

PFFD

-

Энергетика

IPPP

-

PFFD

-

Финансовые услуги

IPPP

-

PFFD
59.1%

Здравоохранение

IPPP

-

PFFD
0.8%

Промышленность

IPPP

-

PFFD
5.4%

Недвижимость

IPPP

-

PFFD
4.0%

Технологии

IPPP

-

PFFD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с GPRFIPPP с ICVTIPPP с PGFIPPP с PFXFIPPP с SPFF
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPY

Доходность на риск

IPPP vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.21

—

Просадки

Сравнение просадок IPPP и PFFD

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPPPPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-30.93%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.68%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.59%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и PFFD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPPPPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.19%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.98%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.76%

-12.76%

Сравнение комиссий IPPP и PFFD

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и PFFD

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.

PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for IPPP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Global X. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.23% for PFFD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPPP и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор