PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPPP с EPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPPP (Preferred-Plus ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while EPRF is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности IPPP и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPPP и EPRF

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.46%

Сравнение распределения секторов IPPP и EPRF

Секторы
IPPP
EPRF

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

55.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IPPP
100.0%
EPRF

-

Сырьевые материалы

IPPP

-

EPRF

-

Коммуникационные услуги

IPPP

-

EPRF

-

Потребительский циклический сектор

IPPP

-

EPRF

-

Потребительский защитный сектор

IPPP

-

EPRF

-

Энергетика

IPPP

-

EPRF

-

Финансовые услуги

IPPP

-

EPRF
55.9%

Здравоохранение

IPPP

-

EPRF

-

Промышленность

IPPP

-

EPRF

-

Недвижимость

IPPP

-

EPRF
7.6%

Технологии

IPPP

-

EPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с GPRFIPPP с ICVTIPPP с PGFIPPP с PFXFIPPP с SPFF
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA

Доходность на риск

IPPP vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Просадки

Сравнение просадок IPPP и EPRF

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPPPEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-26.82%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.06%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.37%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и EPRF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPPPEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.55%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.81%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.49%

-13.49%

Сравнение комиссий IPPP и EPRF

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и EPRF

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.00% for IPPP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Innovator. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.47% for EPRF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPPP и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор