PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с SPCK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index, while SPCK is a Actively Managed fund actively managed by Tuttle. IPOS is passively managed, while SPCK is actively managed. Over the past 5 years, IPOS returned -5.77%/yr vs -1.38%/yr for SPCK. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у SPCK с доходностью 1.23%.

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%

SPCK

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.23%
1 год
3.34%
3 года*
3.72%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—
Всё время*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

SPCK

SPAC and New Issue ETF
$29.23K$97.53K$147.47K

Сравнение доходности по годам IPOS и SPCK

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%4.61%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		1.23%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.39%

Correlation

The correlation between IPOS and SPCK is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.06

The correlation between IPOS and SPCK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPOS и SPCK

Секторы
IPOS
SPCK

Технологии

46.6%

-

Здравоохранение

17.7%
0.7%

Промышленность

14.5%

-

Финансовые услуги

7.5%
87.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IPOS
46.6%
SPCK

-

Здравоохранение

IPOS
17.7%
SPCK
0.7%

Промышленность

IPOS
14.5%
SPCK

-

Финансовые услуги

IPOS
7.5%
SPCK
87.1%

Потребительский защитный сектор

IPOS
6.1%
SPCK

-

Энергетика

IPOS
4.9%
SPCK

-

Сырьевые материалы

IPOS
4.4%
SPCK

-

Потребительский циклический сектор

IPOS
3.4%
SPCK
0.0%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
SPCK

-

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
SPCK

-

Недвижимость

IPOS

-

SPCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

SPAC and New Issue ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с SPCK:
SPCK с KCSHSPCK с BITKSPCK с KTUPSPCK с IBMRSPCK с SBTUSPCK с CORDSPCK с DABS

Доходность на риск

IPOS vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPOS c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSSPCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.56

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.85

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.30

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

2.35

+6.00

IPOS vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPCK равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и SPCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и SPCK

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и SPCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-28.28%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-2.58%

-15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-7.72%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.38%

-19.89%

-47.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-17.18%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.10%

-18.78%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

1.42%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и SPCK

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с SPAC and New Issue ETF (SPCK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

1.83%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

4.80%

+26.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

6.03%

+28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

8.34%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

9.19%

+15.45%

Сравнение комиссий IPOS и SPCK

IPOS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SPCK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и SPCK

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPCK в 16.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		16.28%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and SPCK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (10.50%) compared to SPCK (1.83%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs SPCK's -28.28%.

On 5-year performance, SPCK leads with -1.38% vs -5.77% for IPOS. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SPCK has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPCK has performed better with a -1.38% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 0.33% for IPOS.

IPOS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPCK is Actively Managed. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Tuttle. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.95% for SPCK.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор