PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с SPCK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. IPOS is passively managed, while SPCK is actively managed. Over the past 5 years, IPOS returned -6.66%/yr vs -1.74%/yr for SPCK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 48.14%, что значительно выше, чем у SPCK с доходностью 0.87%.

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%

SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и SPCK

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%4.61%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		0.87%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.39%

Correlation

The correlation between IPOS and SPCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.06

Сравнение распределения секторов IPOS и SPCK

Секторы
IPOS
SPCK

Технологии

50.2%

-

Здравоохранение

14.9%
0.7%

Промышленность

13.4%

-

Финансовые услуги

7.3%
87.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.0%

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IPOS
50.2%
SPCK

-

Здравоохранение

IPOS
14.9%
SPCK
0.7%

Промышленность

IPOS
13.4%
SPCK

-

Финансовые услуги

IPOS
7.3%
SPCK
87.1%

Потребительский циклический сектор

IPOS
6.3%
SPCK
0.0%

Энергетика

IPOS
4.9%
SPCK

-

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.2%
SPCK

-

Сырьевые материалы

IPOS
3.8%
SPCK

-

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
SPCK

-

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
SPCK

-

Недвижимость

IPOS

-

SPCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

SPAC and New Issue ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с SPCK:
SPCK с KCSHSPCK с IBMRSPCK с AXUPSPCK с KTUPSPCK с BKNUSPCK с BITKSPCK с CORD

Доходность на риск

IPOS vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSSPCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.02

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.03

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

-0.02

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

-0.05

+13.39

IPOS vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SPCK равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и SPCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и SPCK

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и SPCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-28.28%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-5.24%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-7.72%

-26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-20.59%

-49.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.05%

-17.48%

-19.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-18.83%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.40%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и SPCK

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с SPAC and New Issue ETF (SPCK) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

2.51%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

4.32%

+25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

8.72%

+23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

8.27%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

9.23%

+15.18%

Сравнение комиссий IPOS и SPCK

IPOS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SPCK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и SPCK

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPCK в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and SPCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to SPCK (2.51%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs SPCK's -28.28%.

On 5-year performance, SPCK leads with -1.74% vs -6.66% for IPOS. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SPCK has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPCK has performed better with a -1.74% return vs -6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.32% for IPOS.

IPOS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPCK is Event Driven. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.95% for SPCK.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор