Сравнение IPOS с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IPOS и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IPOS и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -19.68% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и DWMF
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IPOS vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IPOS
DWMF
Сравнение IPOS c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.02 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.13 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.12 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.84 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.53 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и DWMF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и DWMF
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и DWMF
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -29.72% | -43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -8.74% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -17.00% | -53.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -5.33% | -48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -3.88% | -27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.29% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и DWMF
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 5.84% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 8.39% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 13.70% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 11.20% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 14.16% | +9.53% |