PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPO с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с PAMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPO (Renaissance IPO ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPO returned -2.91%/yr vs 10.10%/yr for PAMC. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPO и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у PAMC с доходностью 18.56%.

IPO

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
27.65%
С начала года
19.54%
1 год
16.84%
3 года*
16.78%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.56%
Всё время*
8.58%

PAMC

1 день
-0.57%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
11.77%
С начала года
18.56%
1 год
27.11%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
Всё время*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPO

Renaissance IPO ETF
$1.10M$1.04M$2.24M

PAMC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
$187.00K$151.77K$353.93K

Сравнение доходности по годам IPO и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPO
Renaissance IPO ETF		19.54%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%58.96%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.56%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%

Correlation

The correlation between IPO and PAMC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.64

The correlation between IPO and PAMC shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и PAMC

Секторы
IPO
PAMC

Технологии

43.6%
10.8%

Здравоохранение

13.0%
5.8%

Промышленность

12.5%
23.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.8%

Финансовые услуги

6.3%
19.8%

Недвижимость

4.1%
6.8%

Энергетика

3.1%
7.8%

Коммунальные услуги

0.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.4%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Технологии

IPO
43.6%
PAMC
10.8%

Здравоохранение

IPO
13.0%
PAMC
5.8%

Промышленность

IPO
12.5%
PAMC
23.2%

Потребительский циклический сектор

IPO
9.6%
PAMC
12.5%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
PAMC
0.8%

Финансовые услуги

IPO
6.3%
PAMC
19.8%

Недвижимость

IPO
4.1%
PAMC
6.8%

Энергетика

IPO
3.1%
PAMC
7.8%

Коммунальные услуги

IPO
0.9%
PAMC
3.5%

Потребительский защитный сектор

IPO
0.3%
PAMC
3.4%

Сырьевые материалы

IPO

-

PAMC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с XMHQ

Доходность на риск

IPO vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPO c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.44

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.13

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.66

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

9.62

-8.23

IPO vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PAMC равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и PAMC

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-27.04%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-10.24%

-16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-26.07%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-26.61%

-39.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-0.85%

-26.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-7.31%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

2.83%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и PAMC

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

4.44%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

14.26%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

18.93%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

20.24%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

20.62%

+11.19%

Сравнение комиссий IPO и PAMC

И IPO, и PAMC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и PAMC

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.43%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPO and PAMC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.79%) compared to PAMC (4.44%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, PAMC leads with 10.10% vs -2.91% for IPO. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.10% return vs -2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO and PAMC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.43% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Pacer.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор