PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с FCUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).

IPO и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IPO и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и FCUS

2026 (YTD)202520242023
IPO
Renaissance IPO ETF		-8.19%5.45%15.68%52.55%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.56%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 14.56%.

IPO

1 день
5.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-15.44%
1 год
12.12%
3 года*
13.00%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
8.27%

FCUS

1 день
5.33%
1 месяц
-8.18%
С начала года
14.56%
6 месяцев
17.93%
1 год
63.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO

Сравнение комиссий IPO и FCUS

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
IPO
Renaissance IPO ETF

Доходность на риск

IPO vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.84

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.22

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.51

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

11.65

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.84

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между IPO и FCUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и FCUS

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FCUS в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.78%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и FCUS

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и FCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-39.89%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-17.70%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-9.72%

-34.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-7.83%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

5.34%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и FCUS

Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 10.75%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

16.58%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

29.46%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

34.85%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

30.06%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

30.06%

+1.21%