PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с FCUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IPO is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, IPO returned 22.67%/yr vs 36.53%/yr for FCUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности IPO и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 47.20%.

IPO

1 день
-0.28%
1 месяц
10.70%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.48%
1 год
30.62%
3 года*
22.67%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
11.10%

FCUS

1 день
-1.91%
1 месяц
5.82%
С начала года
47.20%
6 месяцев
47.58%
1 год
92.36%
3 года*
36.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и FCUS

2026 (YTD)202520242023
IPO
Renaissance IPO ETF		24.27%5.45%15.68%52.55%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		47.20%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between IPO and FCUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.73

The correlation between IPO and FCUS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и FCUS

Секторы
IPO
FCUS

Технологии

40.3%
40.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
2.9%

Здравоохранение

10.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Промышленность

9.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.2%

Финансовые услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Энергетика

1.1%
18.2%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

10.1%

Технологии

IPO
40.3%
FCUS
40.7%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
FCUS
2.9%

Здравоохранение

IPO
10.8%
FCUS
6.2%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
FCUS
4.4%

Промышленность

IPO
9.1%
FCUS
15.3%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
FCUS
2.2%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
FCUS

-

Недвижимость

IPO
4.0%
FCUS

-

Энергетика

IPO
1.1%
FCUS
18.2%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
FCUS

-

Сырьевые материалы

IPO

-

FCUS
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

IPO vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.73

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.04

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.25

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

18.78

-16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.73

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.10

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IPO и FCUS

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-39.89%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-17.70%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-39.89%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-1.91%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-7.54%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.94%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и FCUS

Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 9.57%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

10.15%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

25.47%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

33.99%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

29.98%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

29.98%

+1.51%

Сравнение комиссий IPO и FCUS

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и FCUS

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FCUS в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.94%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and FCUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.15%) compared to IPO (9.57%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 36.53% vs 22.67% for IPO. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IPO has been the lower-risk option at 9.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 36.53% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.46% for IPO.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and Pinnacle. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор