PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с ARKW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 33.88%/yr vs 36.01%/yr for ARKW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -6.26%.

FCUS

1 день
-2.18%
1 месяц
-0.44%
С начала года
40.06%
6 месяцев
36.58%
1 год
80.88%
3 года*
33.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-4.08%
3 года*
36.01%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и ARKW

2026 (YTD)2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		40.06%13.69%30.59%21.13%0.87%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-6.26%38.93%42.27%96.89%0.57%

Correlation

The correlation between FCUS and ARKW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.71

The correlation between FCUS and ARKW shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCUS и ARKW

Секторы
FCUS
ARKW

Технологии

53.3%
44.0%

Энергетика

17.1%

-

Сырьевые материалы

11.1%

-

Промышленность

9.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
14.4%

Здравоохранение

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
14.6%

Финансовые услуги

-

14.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCUS
53.3%
ARKW
44.0%

Энергетика

FCUS
17.1%
ARKW

-

Сырьевые материалы

FCUS
11.1%
ARKW

-

Промышленность

FCUS
9.2%
ARKW
4.9%

Потребительский защитный сектор

FCUS
3.7%
ARKW

-

Потребительский циклический сектор

FCUS
3.1%
ARKW
14.4%

Здравоохранение

FCUS
2.6%
ARKW

-

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
ARKW
14.6%

Финансовые услуги

FCUS

-

ARKW
14.1%

Недвижимость

FCUS

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с IJKFCUS с XMMO
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

FCUS vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUSARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.13

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.05

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

-0.11

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

-0.22

+16.04

FCUS vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUS и ARKW

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-80.52%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-36.21%

+18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-36.21%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-24.87%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-23.97%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

18.20%

-13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и ARKW

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

11.17%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

24.67%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

32.81%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

43.65%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

37.78%

-7.44%

Сравнение комиссий FCUS и ARKW

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и ARKW

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ARKW в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.09%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and ARKW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.56%) compared to ARKW (11.17%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs ARKW's -80.52%.

On 3-year performance, ARKW leads with 36.01% vs 33.88% for FCUS. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKW has performed better with a 36.01% return vs 33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.70% for ARKW.

They also come from different issuers: Pinnacle and ARK. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.76% for ARKW.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор