PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUS с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FCUS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUS и SPMO

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		17.00%13.69%30.59%21.13%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVOFCUS с IJK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FCUS и SPMO

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FCUS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.06

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.60

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

1.96

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

6.90

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Корреляция

Корреляция между FCUS и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и SPMO

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и SPMO

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-30.95%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.70%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.31%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.66%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.60%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и SPMO

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

7.22%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

12.80%

+16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

22.77%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

19.08%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

20.09%

+9.97%