PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUS с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с SAMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 24.04%/yr vs 25.44%/yr for SAMT. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 13.54%.

FCUS

1 день
-3.02%
1 месяц
-8.75%
6 месяцев
2.85%
С начала года
18.26%
1 год
40.09%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.63%

SAMT

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.54%
1 год
23.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCUS

Pinnacle Focused Opportunities ETF
$956.27K$910.42K$1.11M

SAMT

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
$4.65M$5.25M$7.52M

Сравнение доходности по годам FCUS и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		18.26%13.69%30.59%21.13%0.87%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.54%33.10%28.15%1.27%-1.45%

Correlation

The correlation between FCUS and SAMT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.75

The correlation between FCUS and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и SAMT

Секторы
FCUS
SAMT

Технологии

50.3%
20.4%

Энергетика

22.8%
2.0%

Промышленность

11.7%
21.8%

Сырьевые материалы

10.9%
4.2%

Здравоохранение

2.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

2.1%
8.4%

Финансовые услуги

-

4.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

FCUS
50.3%
SAMT
20.4%

Энергетика

FCUS
22.8%
SAMT
2.0%

Промышленность

FCUS
11.7%
SAMT
21.8%

Сырьевые материалы

FCUS
10.9%
SAMT
4.2%

Здравоохранение

FCUS
2.6%
SAMT
10.4%

Потребительский защитный сектор

FCUS
2.3%
SAMT
15.4%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
SAMT
6.0%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.1%
SAMT
8.4%

Финансовые услуги

FCUS

-

SAMT
4.8%

Недвижимость

FCUS

-

SAMT
2.4%

Коммунальные услуги

FCUS

-

SAMT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJKFCUS с TMFM
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с SCHGSAMT с BDGSSAMT с ARKW

Доходность на риск

FCUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUSSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.36

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.90

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.44

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.14

-1.24

FCUS vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUS и SAMT

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-20.57%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.26%

-9.79%

-21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-18.27%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.19%

-8.40%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.63%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

3.89%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и SAMT

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

2.94%

+16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

13.95%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.79%

17.65%

+24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

17.09%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

17.09%

+15.08%

Сравнение комиссий FCUS и SAMT

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и SAMT

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SAMT в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.66%4.33%11.19%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and SAMT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (19.30%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 25.44% vs 24.04% for FCUS. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 25.44% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.62% for SAMT.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SAMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pinnacle and Strategas. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор