PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и SAMT

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%

Correlation

The correlation between FCUS and SAMT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.76

The correlation between FCUS and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и SAMT

Секторы
FCUS
SAMT

Технологии

40.7%
27.8%

Энергетика

18.2%
2.9%

Промышленность

15.3%
22.0%

Сырьевые материалы

10.1%
2.7%

Здравоохранение

6.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.8%

Финансовые услуги

-

5.6%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

FCUS
40.7%
SAMT
27.8%

Энергетика

FCUS
18.2%
SAMT
2.9%

Промышленность

FCUS
15.3%
SAMT
22.0%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
SAMT
2.7%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
SAMT
4.3%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
SAMT
12.0%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
SAMT
7.8%

Финансовые услуги

FCUS

-

SAMT
5.6%

Недвижимость

FCUS

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

FCUS

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJKFCUS с TMFM
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGSSAMT с ARKW

Доходность на риск

FCUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.53

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.35

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

5.19

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

14.30

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.98

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FCUS и SAMT

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-20.57%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.15%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-18.27%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.72%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.95%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и SAMT

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

6.82%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

12.56%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

16.68%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

16.94%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

16.94%

+13.04%

Сравнение комиссий FCUS и SAMT

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и SAMT

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and SAMT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to SAMT (6.82%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 28.84% for SAMT. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.58% for SAMT.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SAMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pinnacle and Strategas. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.66% for SAMT.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор