PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCUS с SAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCUS и SAMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FCUS с SAMT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

FCUS и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCUS или SAMT.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCUS:

-0.16

SAMT:

1.60

Коэф-т Сортино

FCUS:

-0.03

SAMT:

2.05

Коэф-т Омега

FCUS:

1.00

SAMT:

1.29

Коэф-т Кальмара

FCUS:

-0.17

SAMT:

1.56

Коэф-т Мартина

FCUS:

-0.42

SAMT:

4.89

Индекс Язвы

FCUS:

16.47%

SAMT:

5.85%

Дневная вол-ть

FCUS:

35.16%

SAMT:

18.64%

Макс. просадка

FCUS:

-39.89%

SAMT:

-20.57%

Текущая просадка

FCUS:

-26.86%

SAMT:

-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 11.43%.

FCUS

С начала года

-14.14%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-22.52%

1 год

-4.03%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SAMT

С начала года

11.43%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

5.66%

1 год

28.46%

3 года

10.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий FCUS и SAMT

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.65%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCUS и SAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг риск-скорректированной доходности FCUS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCUS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг риск-скорректированной доходности SAMT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и SAMT

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности SAMT в 1.26%

TTM202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		13.03%11.19%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.26%1.40%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и SAMT

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и SAMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и SAMT

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...