Сравнение FCUS с FFTY
FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and FFTY (CapForce IBD 50 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 24.04%/yr vs 16.57%/yr for FFTY. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности FCUS и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью 9.54%.
FCUS
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.63%
FFTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 4.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $956.27K | $910.42K | $1.11M | |
| $903.57K | $1.03M | $1.48M |
Сравнение доходности по годам FCUS и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 18.26% | 13.69% | 30.59% | 21.13% | 0.87% |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 9.54% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -0.09% |
Correlation
The correlation between FCUS and FFTY is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between FCUS and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FCUS и FFTY
Секторы
FCUS
FFTY
Технологии
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FCUS
FFTY
Энергетика
FCUS
FFTY
Промышленность
FCUS
FFTY
Сырьевые материалы
FCUS
FFTY
Здравоохранение
FCUS
FFTY
Потребительский защитный сектор
FCUS
FFTY
Коммуникационные услуги
FCUS
FFTY
Потребительский циклический сектор
FCUS
FFTY
Финансовые услуги
FCUS
-
FFTY
Недвижимость
FCUS
-
FFTY
Коммунальные услуги
FCUS
-
FFTY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUS vs. FFTY — Ранг доходности на риск
FCUS
FFTY
Сравнение FCUS c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUS | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.56 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.35 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUS и FFTY
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUS | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -59.46% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.26% | -23.29% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.89% | -29.60% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.19% | -22.80% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -22.32% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 9.63% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и FFTY
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с CapForce IBD 50 ETF (FFTY) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUS | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 7.23% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 28.14% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 36.23% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 29.76% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 27.80% | +4.37% |
Сравнение комиссий FCUS и FFTY
FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и FFTY
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FFTY в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.66% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 1.23% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FCUS and FFTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCUS has higher volatility (19.30%) compared to FFTY (7.23%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs FFTY's -59.46%.
On 3-year performance, FCUS leads with 24.04% vs 16.57% for FFTY. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FFTY has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 24.04% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FCUS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.23% for FFTY.
They also come from different issuers: Pinnacle and CapForce. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.80% for FFTY.
FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCUS и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор