PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с FFTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. FCUS is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 34.86%/yr vs 21.26%/yr for FFTY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью 20.94%.

FCUS

1 день
-3.77%
1 месяц
1.78%
С начала года
43.18%
6 месяцев
40.26%
1 год
87.27%
3 года*
34.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-4.21%
1 месяц
5.39%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.43%
3 года*
21.26%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и FFTY

2026 (YTD)2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		43.18%13.69%30.59%21.13%0.87%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.94%23.38%18.36%12.40%-0.09%

Correlation

The correlation between FCUS and FFTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between FCUS and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и FFTY

Секторы
FCUS
FFTY

Технологии

53.3%
39.4%

Энергетика

17.1%
7.3%

Сырьевые материалы

11.1%
2.9%

Промышленность

9.2%
23.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
2.3%

Здравоохранение

2.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FCUS
53.3%
FFTY
39.4%

Энергетика

FCUS
17.1%
FFTY
7.3%

Сырьевые материалы

FCUS
11.1%
FFTY
2.9%

Промышленность

FCUS
9.2%
FFTY
23.1%

Потребительский защитный сектор

FCUS
3.7%
FFTY
2.8%

Потребительский циклический сектор

FCUS
3.1%
FFTY
2.3%

Здравоохранение

FCUS
2.6%
FFTY
12.8%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
FFTY
2.8%

Финансовые услуги

FCUS

-

FFTY
6.7%

Недвижимость

FCUS

-

FFTY

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

FFTY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJKFCUS с XMMO
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

FCUS vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUSFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.02

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.44

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

1.57

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

4.14

+12.98

FCUS vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUS и FFTY

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-59.46%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-23.29%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-29.60%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-14.76%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-22.34%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

8.82%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и FFTY

Текущая волатильность для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) составляет 12.35%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что FCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

13.44%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

28.50%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

35.99%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

29.63%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

27.67%

+2.66%

Сравнение комиссий FCUS и FFTY

FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и FFTY

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FFTY в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.02%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and FFTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (13.44%) compared to FCUS (12.35%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs FFTY's -59.46%.

On 3-year performance, FCUS leads with 34.86% vs 21.26% for FFTY. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FCUS has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 34.86% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FCUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.11% for FFTY.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pinnacle and Innovator. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.80% for FFTY.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор