PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 8.88%/yr for JEPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и JEPI

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%

Correlation

The correlation between FCUS and JEPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FCUS and JEPI has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCUS и JEPI

Секторы
FCUS
JEPI

Технологии

40.7%
19.1%

Энергетика

18.2%
3.5%

Промышленность

15.3%
13.8%

Сырьевые материалы

10.1%
1.9%

Здравоохранение

6.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.9%

Финансовые услуги

-

9.8%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

FCUS
40.7%
JEPI
19.1%

Энергетика

FCUS
18.2%
JEPI
3.5%

Промышленность

FCUS
15.3%
JEPI
13.8%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

FCUS

-

JEPI
9.8%

Недвижимость

FCUS

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

FCUS

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с ARKWFCUS с IJKFCUS с TMFM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FCUS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.99

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.47

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.16

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

3.73

+15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.99

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FCUS и JEPI

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-13.71%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-6.68%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-13.26%

-26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.83%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.12%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.07%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и JEPI

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

1.35%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

6.07%

+19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

7.85%

+26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

11.06%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

10.80%

+19.18%

Сравнение комиссий FCUS и JEPI

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и JEPI

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and JEPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 8.88% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.89% for FCUS.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Pinnacle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.35% for JEPI.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор