Сравнение IPO с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
IPO и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.09% соответственно.
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и CSD
IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
IPO vs. CSD — Ранг доходности на риск
IPO
CSD
Сравнение IPO c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.74 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.30 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.99 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 12.37 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.74 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IPO и CSD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и CSD
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и CSD
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, примерно равная максимальной просадке CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -70.47% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -17.08% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -30.15% | -35.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -57.55% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -7.06% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -14.35% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 4.13% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и CSD
Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеют волатильность 10.75% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 19.01% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 29.16% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 23.04% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 24.69% | +6.58% |