Сравнение IPMIX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.95% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и VEMPX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
IPMIX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
IPMIX
VEMPX
Сравнение IPMIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.39 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 5.71 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и VEMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и VEMPX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и VEMPX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -41.62% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.63% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -36.32% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -41.62% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -7.17% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.04% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.57% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и VEMPX
Текущая волатильность для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.02% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 13.51% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 22.99% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.38% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.33% | -0.68% |