Сравнение IPMIX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.08% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и FZFLX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
IPMIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
IPMIX
FZFLX
Сравнение IPMIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.73 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.43 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и FZFLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и FZFLX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и FZFLX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -42.03% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.54% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -24.77% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -42.03% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.21% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.81% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.38% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и FZFLX
Текущая волатильность для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.32% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 16.31% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 24.32% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.78% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.91% | +0.74% |