Сравнение IPMIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 9.68% против 17.05% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и IRLNX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IPMIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IPMIX
IRLNX
Сравнение IPMIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.43 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.87 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и IRLNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и IRLNX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и IRLNX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -32.90% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.64% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -32.90% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -32.90% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -13.53% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.75% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 7.48% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и IRLNX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеют волатильность 6.37% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.63% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.21% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 23.71% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 21.95% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.36% | +0.29% |