Сравнение IPMIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 9.68% против 4.62% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и IPHYX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IPMIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IPMIX
IPHYX
Сравнение IPMIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.31 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 5.81 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.01 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и IPHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и IPHYX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и IPHYX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -32.43% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -3.00% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -17.18% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -20.45% | -23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -1.72% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.81% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.76% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и IPHYX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 1.64% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 2.37% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 4.27% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 5.16% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 5.51% | +16.14% |