- ISIN
- US92913T6872
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 16 дек. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции IPMIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) показал доход в 14.23% с начала года и 25.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPMIX составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Index Plus MidCap Portfolio
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IPMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 мар. 2000 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший день был 31 мар. 2000 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 3.88% | -4.44% | 7.60% | 2.44% | 1.11% | 14.23% | ||||||
| 2025 | 6.44% | -8.61% | -3.77% | -1.86% | 6.62% | 2.87% | 0.76% | 4.03% | 0.44% | -0.96% | 3.26% | -0.19% | 8.27% |
| 2024 | -1.19% | 5.61% | 5.66% | -5.69% | 3.93% | -1.65% | 6.06% | 0.05% | 1.25% | -0.66% | 8.97% | -6.83% | 15.17% |
| 2023 | 9.13% | -1.64% | -3.39% | -1.00% | -2.82% | 9.58% | 3.96% | -2.79% | -5.13% | -5.52% | 8.98% | 8.86% | 17.49% |
| 2022 | -6.68% | 0.25% | 1.10% | -6.54% | 0.90% | -10.02% | 10.95% | -3.62% | -9.95% | 10.85% | 6.14% | -5.51% | -14.10% |
| 2021 | 0.96% | 6.44% | 5.52% | 5.14% | 1.29% | -1.37% | 1.47% | 2.34% | -4.34% | 5.61% | -3.12% | 5.48% | 27.70% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Plus MidCap Portfolio has an annualized alpha of 2.99%, beta of 1.03, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1997.
- This fund captured 110.40% of S&P 500 Index gains and 100.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 110.40%
- Участие в снижении
- 100.34%
Комиссия
Комиссия IPMIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPMIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 13.52 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Plus MidCap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.61 | $0.88 | $0.90 | $5.03 | $0.30 | $0.25 | $2.14 | $2.86 | $1.75 | $2.28 | $3.61 |
Дивидендный доход | 6.61% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Plus MidCap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Plus MidCap Portfolio показал максимальную просадку в 54.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Plus MidCap Portfolio составляет 7.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.71%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 10mo | 2y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.76%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 5d | 9mo 6dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.10%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 2y 2mo | 4y 9moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.04%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.69%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 16d | 5mo 5dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| IPMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -56.78% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.10% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -18.90% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.43% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -33.92% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.74% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -10.72% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.97% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPMIX
Добавьте Voya Index Plus MidCap Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPMIX