Сравнение IPMIX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPMIX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции GTSGX немного впереди с 10.15%.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и GTSGX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
IPMIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
IPMIX
GTSGX
Сравнение IPMIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.07 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.25 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.47 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.07 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и GTSGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и GTSGX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и GTSGX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -73.82% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.99% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -21.94% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -38.25% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -10.00% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -29.79% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.07% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и GTSGX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.73% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.17% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 19.05% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.36% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 18.01% | +3.64% |