PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPKW с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с WLDR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPKW returned 11.23%/yr vs 18.68%/yr for WLDR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 32.91%.

IPKW

1 день
-0.33%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
4.94%
С начала года
11.70%
1 год
26.57%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.91%
Всё время*
10.66%

WLDR

1 день
-0.39%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
23.82%
С начала года
32.91%
1 год
50.95%
3 года*
31.30%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
Всё время*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
$2.41M$2.05M$2.20M

WLDR

Affinity World Leaders Equity ETF
$704.16K$845.08K$690.08K

Сравнение доходности по годам IPKW и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		11.70%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-24.06%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		32.91%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-18.38%

Correlation

The correlation between IPKW and WLDR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.67

The correlation between IPKW and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и WLDR

Секторы
IPKW
WLDR

Финансовые услуги

36.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

18.1%
7.2%

Энергетика

16.1%
3.7%

Промышленность

12.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.1%

Технологии

3.7%
37.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.5%

Сырьевые материалы

2.8%
2.6%

Здравоохранение

1.1%
8.2%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.7%

Финансовые услуги

IPKW
36.7%
WLDR
13.0%

Потребительский циклический сектор

IPKW
18.1%
WLDR
7.2%

Энергетика

IPKW
16.1%
WLDR
3.7%

Промышленность

IPKW
12.0%
WLDR
7.8%

Коммуникационные услуги

IPKW
4.8%
WLDR
9.1%

Технологии

IPKW
3.7%
WLDR
37.8%

Коммунальные услуги

IPKW
3.2%
WLDR
2.5%

Сырьевые материалы

IPKW
2.8%
WLDR
2.6%

Здравоохранение

IPKW
1.1%
WLDR
8.2%

Недвижимость

IPKW
1.0%
WLDR
1.6%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
WLDR
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с IQLTIPKW с BKIEIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVO
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с OPPEWLDR с GCOW

Доходность на риск

IPKW vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPKW c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.89

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.88

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.78

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

20.05

-10.85

IPKW vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и WLDR

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-44.69%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.86%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-20.30%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-23.77%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.39%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-8.51%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и WLDR

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 3.49%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.75%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

15.08%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

17.72%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.59%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

21.05%

-3.30%

Сравнение комиссий IPKW и WLDR

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и WLDR

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности WLDR в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.36%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.00%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and WLDR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.75%) compared to IPKW (3.49%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.68% vs 11.23% for IPKW. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.68% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 3.36% for IPKW.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and Regents Park. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор