Сравнение IPKW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco QQQ (QQQ).
IPKW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPKW или QQQ.
Основные характеристики
| IPKW | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.98% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 22.58% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.45% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.98% | 17.32% |
| Макс. просадка | -47.24% | -82.98% |
| Текущая просадка | -5.42% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между IPKW и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и QQQ
С начала года, IPKW показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.99% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и QQQ
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPKW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и QQQ
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.15% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% | 1.41% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и QQQ
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и QQQ
Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.