PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPKW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
10.74%
IPKW
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.03% против 18.08% соответственно.


IPKW

С начала года

12.88%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

2.19%

1 год

18.52%

5 лет (среднегодовая)

8.78%

10 лет (среднегодовая)

8.03%

QQQ

С начала года

23.40%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

10.75%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.90%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

Основные характеристики


IPKWQQQ
Коэф-т Шарпа1.211.71
Коэф-т Сортино1.632.29
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара1.292.19
Коэф-т Мартина7.517.95
Индекс Язвы2.35%3.73%
Дневная вол-ть14.62%17.38%
Макс. просадка-47.24%-82.98%
Текущая просадка-4.66%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и QQQ

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IPKW и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.211.71
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.632.29
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.31
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.292.19
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.517.95
IPKW
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.71
IPKW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и QQQ

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и QQQ

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.66%
-2.13%
IPKW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и QQQ

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.50%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
5.66%
IPKW
QQQ