PortfoliosLab logo
Сравнение IPKW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPKW и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IPKW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
152.68%
492.26%
IPKW
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPKW:

1.13

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

IPKW:

1.56

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

IPKW:

1.22

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

IPKW:

1.25

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

IPKW:

5.40

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

IPKW:

4.12%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

IPKW:

19.66%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

IPKW:

-47.24%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IPKW:

-2.53%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.53% против 17.34% соответственно.


IPKW

С начала года

16.99%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

13.15%

1 год

20.81%

5 лет

17.56%

10 лет

8.53%

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и QQQ

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPKW: 0.55%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPKW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPKW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IPKW: 1.13
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IPKW: 1.56
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IPKW: 1.22
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IPKW: 1.25
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IPKW: 5.40
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.13
0.63
IPKW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и QQQ

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.81%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и QQQ

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.53%
-9.26%
IPKW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и QQQ

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 13.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.17%
16.72%
IPKW
QQQ