Сравнение IPKW с PKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).
IPKW и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и PKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и PKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.61% соответственно.
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и PKW
IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.
Доходность на риск
IPKW vs. PKW — Ранг доходности на риск
IPKW
PKW
Сравнение IPKW c PKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | PKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.33 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 5.67 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и PKW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и PKW
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PKW в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и PKW
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и PKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -54.59% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -13.82% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -23.51% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -40.93% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.24% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.01% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.24% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и PKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.79% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.17% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.15% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.47% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 19.77% | -1.90% |