PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.44%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.22% соответственно.

IPKW

1 день
0.70%
1 месяц
0.33%
С начала года
6.82%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
24.34%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.44%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.82%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between IPKW and IEMG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.75

The correlation between IPKW and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и IEMG

Секторы
IPKW
IEMG

Финансовые услуги

32.3%
18.4%

Энергетика

21.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

15.8%
9.5%

Промышленность

11.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.4%

Технологии

3.8%
35.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.9%
6.9%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Здравоохранение

1.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.3%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
IEMG
18.4%

Энергетика

IPKW
21.4%
IEMG
3.8%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
IEMG
9.5%

Промышленность

IPKW
11.4%
IEMG
9.0%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
IEMG
6.4%

Технологии

IPKW
3.8%
IEMG
35.0%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
IEMG
2.2%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
IEMG
6.9%

Недвижимость

IPKW
1.1%
IEMG
1.7%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
IEMG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

IPKW vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.55

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.34

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.74

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

14.39

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.55

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.35

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IEMG

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-38.71%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-13.21%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-17.21%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-35.83%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-38.71%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.30%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-12.97%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.43%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IEMG

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.25%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.24%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.97%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

19.47%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.38%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.03%

-2.12%

Сравнение комиссий IPKW и IEMG

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IEMG

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.49%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and IEMG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.24%) compared to IPKW (4.25%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.44% vs 10.22% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.44% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.20% for IEMG.

IPKW is categorized as Global Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор