PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с IDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.86%/yr vs 10.63%/yr for IDV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.63% соответственно.

IPKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.35%
1 год
21.92%
3 года*
22.84%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.86%

IDV

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.79%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.11%
1 год
30.43%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		9.00%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between IPKW and IDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.82

The correlation between IPKW and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и IDV

Секторы
IPKW
IDV

Финансовые услуги

35.1%
30.6%

Потребительский циклический сектор

17.7%
9.9%

Энергетика

17.4%
14.8%

Промышленность

11.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.9%

Технологии

3.8%
0.9%

Коммунальные услуги

3.3%
11.5%

Сырьевые материалы

3.0%
6.3%

Здравоохранение

1.0%

-

Недвижимость

1.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%
7.2%

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
IDV
30.6%

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
IDV
9.9%

Энергетика

IPKW
17.4%
IDV
14.8%

Промышленность

IPKW
11.8%
IDV
6.9%

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
IDV
9.9%

Технологии

IPKW
3.8%
IDV
0.9%

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
IDV
11.5%

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
IDV
6.3%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
IDV

-

Недвижимость

IPKW
1.0%
IDV
2.3%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
IDV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

IPKW vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.32

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.08

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.59

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

12.85

-4.91

IPKW vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IDV

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-70.14%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.52%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-11.86%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-29.19%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-42.50%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.67%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-15.36%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IDV

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.96%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.11%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.18%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.59%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.70%

+0.09%

Сравнение комиссий IPKW и IDV

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IDV

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IDV в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.63%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and IDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPKW has higher volatility (4.36%) compared to IDV (3.96%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.86% vs 10.63% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.86% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IDV has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 3.63% for IPKW.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор