Сравнение IPKW с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
IPKW и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IPKW и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPKW имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции FYLD немного впереди с 11.36%.
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и FYLD
IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
IPKW vs. FYLD — Ранг доходности на риск
IPKW
FYLD
Сравнение IPKW c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.35 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.33 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 19.43 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и FYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и FYLD
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и FYLD
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -44.55% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -13.05% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -25.12% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -44.55% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -1.99% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.94% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.29% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и FYLD
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.82% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.10% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 16.41% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.30% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.09% | -0.22% |