PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPKW returned 9.19%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-22.36%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between IPKW and DRIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.75

The correlation between IPKW and DRIV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPKW и DRIV

Секторы
IPKW
DRIV

Финансовые услуги

32.3%

-

Энергетика

21.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
26.8%

Промышленность

11.4%
19.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.4%

Технологии

3.8%
34.0%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%
14.4%

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
DRIV

-

Энергетика

IPKW
21.4%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
DRIV
26.8%

Промышленность

IPKW
11.4%
DRIV
19.4%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
DRIV
5.4%

Технологии

IPKW
3.8%
DRIV
34.0%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
DRIV

-

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
DRIV
14.4%

Недвижимость

IPKW
1.1%
DRIV

-

Здравоохранение

IPKW
1.0%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

IPKW vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.70

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.35

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

6.92

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

24.10

-14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.70

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DRIV

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-41.93%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-13.43%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-34.18%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-41.93%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.04%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-15.13%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.85%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DRIV

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.37%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

9.36%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

19.29%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

25.14%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

27.07%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

27.40%

-9.49%

Сравнение комиссий IPKW и DRIV

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DRIV

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and DRIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs 9.19% for IPKW. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.75% for DRIV.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор