PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с DIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. IPKW is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 5 years, IPKW returned 9.19%/yr vs 13.44%/yr for DIVI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.89%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between IPKW and DIVI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.76

The correlation between IPKW and DIVI shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPKW и DIVI

Секторы
IPKW
DIVI

Финансовые услуги

32.3%
27.3%

Энергетика

21.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
7.1%

Промышленность

11.4%
17.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.0%

Технологии

3.8%
10.2%

Коммунальные услуги

3.5%
4.9%

Сырьевые материалы

2.9%
5.6%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Здравоохранение

1.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.8%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
DIVI
27.3%

Энергетика

IPKW
21.4%
DIVI
4.4%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
DIVI
7.1%

Промышленность

IPKW
11.4%
DIVI
17.2%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
DIVI
5.0%

Технологии

IPKW
3.8%
DIVI
10.2%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
DIVI
4.9%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
DIVI
5.6%

Недвижимость

IPKW
1.1%
DIVI
2.3%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
DIVI
9.1%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
DIVI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

IPKW vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.82

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.54

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.55

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

9.83

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DIVI

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-27.76%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.54%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-14.58%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-18.53%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-27.76%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.01%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.63%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DIVI

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.37%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.11%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.18%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.84%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.30%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.46%

+1.45%

Сравнение комиссий IPKW и DIVI

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DIVI

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью DIVI в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and DIVI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.11%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.44% vs 9.19% for IPKW. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.44% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW and DIVI have nearly identical dividend yields, around 3.52%.

IPKW is categorized as Global Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.09% for DIVI.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор