PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPKW с BILI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с BILI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) is Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while BILI (Bilibili Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IPKW returned 10.57%/yr vs -29.49%/yr for BILI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и BILI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Bilibili Inc. (BILI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -22.73%.

IPKW

1 день
0.01%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.62%
1 год
24.41%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.70%

BILI

1 день
3.94%
1 месяц
9.83%
6 месяцев
-42.63%
С начала года
-22.73%
1 год
-21.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
-29.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и BILI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		7.62%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-20.68%
BILI
Bilibili Inc.		-22.73%35.78%48.81%-48.63%-48.94%-45.87%360.37%27.62%48.88%

Correlation

The correlation between IPKW and BILI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Bilibili Inc.

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с IQLTIPKW с BKIEIPKW с SPYIPKW с IDVO
Часто сравнивают с BILI:
BILI с NTESBILI с 0700.HKBILI с BABABILI с AEC1.DEBILI с KWEBBILI с SPYBILI с RYCEY

Доходность на риск

IPKW vs. BILI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BILI
Ранг доходности на риск BILI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c BILI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWBILIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.45

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.36

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.39

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

-0.78

+9.17

IPKW vs. BILI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BILI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и BILI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и BILI

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и BILI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWBILIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-94.30%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-55.57%

+46.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-55.57%

+37.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-92.28%

+59.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-87.85%

+86.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-58.29%

+49.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

27.88%

-24.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и BILI

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 3.50%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWBILIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

12.10%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

35.67%

-23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

48.77%

-33.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

78.98%

-61.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

73.66%

-55.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и BILI

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILI
Bilibili Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.48%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and BILI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILI has higher volatility (12.10%) compared to IPKW (3.50%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs BILI's -94.30%.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и BILI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор