PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с ATMP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.93%/yr vs 5.20%/yr for ATMP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 11.93% против 5.20% соответственно.

IPKW

1 день
0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.67%
1 год
23.37%
3 года*
22.77%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.93%

ATMP

1 день
0.46%
1 месяц
-3.30%
С начала года
20.60%
6 месяцев
20.43%
1 год
18.09%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.05%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		5.48%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.60%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between IPKW and ATMP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IPKW and ATMP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с SPYATMP с MLPR

Доходность на риск

IPKW vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.87

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.53

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

5.89

+2.48

IPKW vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATMP равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и ATMP

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-80.86%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.30%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-16.48%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-22.98%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-75.66%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-31.08%

+22.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и ATMP

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.33%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.64%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.99%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

14.18%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

22.25%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

27.67%

-9.77%

Сравнение комиссий IPKW и ATMP

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и ATMP

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.54%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and ATMP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.64%) compared to IPKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs ATMP's -80.86%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.93% vs 5.20% for ATMP. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.93% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

IPKW has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for ATMP.

IPKW is categorized as Global Equities, while ATMP is MLPs. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.95% for ATMP.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор