Сравнение IPIRX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 5.64% против 9.09% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и VYMSX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IPIRX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IPIRX
VYMSX
Сравнение IPIRX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.56 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.05 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 0.19 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.56 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и VYMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и VYMSX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и VYMSX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -57.85% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -14.15% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -31.71% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -43.69% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.34% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -9.21% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.73% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.17% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 12.74% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 24.41% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 23.28% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 22.84% | -13.13% |