Сравнение IPIRX с QVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и QVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и QVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | -1.71% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у QVGIX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям QVGIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 5.94% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
QVGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и QVGIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QVGIX в 1.15%.
Доходность на риск
IPIRX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
QVGIX
Сравнение IPIRX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | QVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.62 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и QVGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и QVGIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности QVGIX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и QVGIX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что больше максимальной просадки QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и QVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -22.91% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.94% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -22.91% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -22.91% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -6.94% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.30% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.80% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и QVGIX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 3.44%, в то время как у Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | QVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.67% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 6.76% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.37% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 10.75% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.88% | -1.19% |