Сравнение IPIRX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 5.64% против 17.05% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и IRLNX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IPIRX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IPIRX
IRLNX
Сравнение IPIRX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.14 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 0.43 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и IRLNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и IRLNX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и IRLNX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -32.90% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -16.64% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -32.90% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -32.90% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -13.53% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.75% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.48% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.63% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 12.21% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 23.71% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 21.95% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 21.36% | -11.65% |