Сравнение IPIRX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPIRX показывает доходность -1.16%, а IPHYX немного выше – -1.15%. За последние 10 лет акции IPIRX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 5.64% против 4.62% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и IPHYX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IPIRX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IPIRX
IPHYX
Сравнение IPIRX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.73 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.81 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и IPHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и IPHYX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и IPHYX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -32.43% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -3.00% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -17.18% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -20.45% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -1.72% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.81% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.76% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и IPHYX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 1.64% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.37% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 4.27% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.16% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 5.51% | +4.20% |