Сравнение IPIRX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IPIRX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 1.82% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и IIBAX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IPIRX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IPIRX
IIBAX
Сравнение IPIRX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 2.88 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и IIBAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и IIBAX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и IIBAX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -20.34% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -3.05% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -20.01% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -20.34% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -3.28% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.88% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.12% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и IIBAX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.74% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 2.72% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 4.89% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 5.94% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.00% | +4.69% |