Сравнение IPIRX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.59% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и GIMFX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPIRX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
IPIRX
GIMFX
Сравнение IPIRX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.04 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.95 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.90 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 15.18 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.04 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и GIMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и GIMFX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и GIMFX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, примерно равная максимальной просадке GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -25.87% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.72% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -14.02% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -25.87% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.18% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.33% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.74% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и GIMFX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 4.12% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.95% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.92% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 8.87% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 8.47% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 8.94% | +0.77% |