Сравнение IPIRX с GIMFX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both Global Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и GIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIMFX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам IPIRX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 11.23% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Correlation
The correlation between IPIRX and GIMFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between IPIRX and GIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIMFX
Сравнение IPIRX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и GIMFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и GIMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.95% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и GIMFX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и GIMFX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности GIMFX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.84% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and GIMFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и GIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор