Сравнение IPIRX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.70% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и GBFFX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
IPIRX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
IPIRX
GBFFX
Сравнение IPIRX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.08 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 4.08 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.94 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 15.49 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.08 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.94 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и GBFFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и GBFFX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и GBFFX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -26.62% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.04% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -15.91% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -26.62% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.58% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.42% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.56% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и GBFFX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.36% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.27% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 7.98% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 8.02% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.07% | +0.64% |