Сравнение IPIRX с CVLOX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IPIRX charges 0.20%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и CVLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVLOX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам IPIRX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 15.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Correlation
The correlation between IPIRX and CVLOX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IPIRX and CVLOX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVLOX
Сравнение IPIRX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и CVLOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и CVLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.84% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и CVLOX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и CVLOX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности CVLOX в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.85% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and CVLOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и CVLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор