PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPIRX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPIRX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPIRX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 5.64% против 9.78% соответственно.

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с GMWAXIPIRX с JNSMXIPIRX с FESGXIPIRX с APPLXIPIRX с CIBFXIPIRX с TRXAXIPIRX с TZINX
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIX

Сравнение комиссий IPIRX и CVLOX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

IPIRX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPIRXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.91

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.08

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.62

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPIRX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPIRXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между IPIRX и CVLOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и CVLOX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и CVLOX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPIRXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-46.61%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.85%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-29.97%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

-29.97%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.95%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.04%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.69%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и CVLOX

Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPIRXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.15%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

11.24%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.18%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.37%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

14.64%

-4.93%