Сравнение IPHYX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IPHYX на уровне -1.15% и VWEHX на уровне -1.15%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.18% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и VWEHX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
IPHYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
IPHYX
VWEHX
Сравнение IPHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.86 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.79 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 11.37 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.87 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и VWEHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и VWEHX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и VWEHX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -30.17% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.52% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -13.83% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -19.69% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.80% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.30% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.62% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и VWEHX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.39% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.29% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.45% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.85% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.26% | +0.25% |