Сравнение IPHYX с IIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IIRMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IIRMX по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.30% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IIRMX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IIRMX
Сравнение IPHYX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.31 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.32 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 1.26 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.44 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IIRMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IIRMX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IIRMX в 13.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IIRMX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -56.44% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -13.49% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -26.26% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -40.41% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.75% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -7.94% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.96% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IIRMX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 5.58% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 10.53% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 21.58% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 18.87% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 19.65% | -14.14% |