Сравнение IPHYX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 4.62% против 1.86% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IIBAX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IIBAX
Сравнение IPHYX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.73 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 2.57 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.73 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IIBAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IIBAX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IIBAX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -20.34% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.05% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -20.01% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -20.34% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.95% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.88% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.12% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IIBAX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.77% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.74% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.89% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.94% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.00% | +0.51% |