PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 4.62% против 1.86% соответственно.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IPHYX и IIBAX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IPHYX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.73

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.04

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.94

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

2.57

+3.24

IPHYX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.73

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.90

+0.11

Корреляция

Корреляция между IPHYX и IIBAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IIBAX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IIBAX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IIBAX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-20.34%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.05%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-20.01%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-20.34%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.95%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.88%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.12%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IIBAX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.74%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.89%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

5.94%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

5.00%

+0.51%