Сравнение IEDAX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.53% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и IFTIX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IEDAX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IEDAX
IFTIX
Сравнение IEDAX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.21 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.85 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.81 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и IFTIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и IFTIX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и IFTIX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -57.91% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.20% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -25.56% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -37.08% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -7.39% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -11.63% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.46% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.89%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.42% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.57% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 14.83% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.38% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 14.93% | +3.86% |