PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDAX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.53% соответственно.


IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Large Cap Value Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IEDAX и IFTIX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IEDAX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEDAXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.66

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.21

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.85

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

11.81

-11.72

IEDAX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEDAXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.66

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между IEDAX и IFTIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IFTIX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.53%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IFTIX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IEDAXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-57.91%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.20%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-25.56%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-37.08%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-7.39%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-11.63%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.46%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.89%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEDAXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.42%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.57%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.83%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.38%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.93%

+3.86%