Сравнение IPHYX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 4.62% против -0.23% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и ATLAX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IPHYX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IPHYX
ATLAX
Сравнение IPHYX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.83 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.43 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.07 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | -0.01 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.01 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и ATLAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и ATLAX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и ATLAX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -39.28% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -5.44% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -31.49% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -39.28% | +18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -15.54% | +13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -14.58% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.46% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и ATLAX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.83% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 3.92% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 7.10% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 8.89% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 16.44% | -10.93% |