Сравнение IPFPX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 2.08% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.80% соответственно.
IPFPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.64%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и VIVIX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
IPFPX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
IPFPX
VIVIX
Сравнение IPFPX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.90 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и VIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и VIVIX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.28% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и VIVIX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -59.30% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.29% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -17.12% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -36.80% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.82% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.31% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.50% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и VIVIX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.80% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.69% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.88% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.92% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 16.74% | +3.13% |