Сравнение IPFPX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 2.08% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IPFPX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.76% соответственно.
IPFPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.64%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и TWEIX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
IPFPX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
IPFPX
TWEIX
Сравнение IPFPX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.35 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 4.91 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и TWEIX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.28% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и TWEIX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -39.30% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.86% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -13.69% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -32.82% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.90% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.17% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.35% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и TWEIX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.04% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 6.12% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 11.60% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.71% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 13.35% | +6.52% |