- ISIN
- US00768D7984
- CUSIP
- 00768D798
- Эмитент
- Poplar Forest Capital
- Дата выпуска
- 31 дек. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPFPX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции IPFPX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPFPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,653.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) показал доход в 16.81% с начала года и 36.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPFPX составила 10.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Poplar Forest Partners Fund
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 10.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPFPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IPFPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 2.61% | -3.52% | 6.70% | 5.97% | 1.20% | 16.81% | ||||||
| 2025 | 4.64% | 3.30% | -1.71% | -4.95% | 3.01% | 4.94% | 0.70% | 5.16% | 2.03% | -0.46% | 4.67% | 0.04% | 22.94% |
| 2024 | 0.56% | 3.50% | 5.28% | -4.80% | 2.30% | -1.05% | 3.31% | -0.55% | -0.07% | -1.07% | 5.72% | -6.31% | 6.24% |
| 2023 | 6.03% | -3.96% | -4.20% | 1.26% | -7.27% | 5.79% | 4.45% | -4.60% | -2.49% | -2.49% | 7.91% | 5.98% | 5.02% |
| 2022 | 2.09% | 0.90% | 1.04% | -4.07% | 5.83% | -8.72% | 3.91% | -3.33% | -8.70% | 13.37% | 4.34% | -3.66% | 0.81% |
| 2021 | 1.65% | 10.42% | 9.17% | 3.94% | 5.20% | -1.89% | -0.74% | 1.80% | -1.94% | 4.46% | -4.23% | 7.06% | 39.49% |
Метрики бенчмарка
Poplar Forest Partners Fund has an annualized alpha of -0.47%, beta of 0.98, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 108.81% of S&P 500 Index downside but only 102.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 102.63%
- Участие в снижении
- 108.81%
Комиссия
Комиссия IPFPX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPFPX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPFPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.93 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 13.52 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Poplar Forest Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.11 | $5.11 | $5.23 | $1.95 | $3.06 | $7.55 | $1.04 | $0.73 | $4.65 | $2.57 | $1.10 | $0.39 |
Дивидендный доход | 8.11% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Poplar Forest Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.11 | $5.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.23 | $5.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.55 | $7.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Poplar Forest Partners Fund показал максимальную просадку в 47.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.77%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 24d | 3y 13dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.63%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.50%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 26d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.94%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -17.78%июль 2010 г. | 2mo 18d | 5mo 11d | 7mo 29dапр. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| IPFPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -56.78% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -18.90% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -25.43% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -33.92% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.72% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.97% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPFPX
Добавьте Poplar Forest Partners Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPFPX