Сравнение IPFPX с IPFCX
IPFPX (Poplar Forest Partners Fund) and IPFCX (Poplar Forest Cornerstone Fund) are both mutual funds - IPFPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Poplar Forest Capital, while IPFCX is a Diversified Portfolio fund managed by Poplar Forest Capital. Over the past 10 years, IPFPX returned 10.64%/yr vs 9.54%/yr for IPFCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IPFPX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for IPFCX.
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и IPFCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у IPFCX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции IPFPX превзошли акции IPFCX по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.54% соответственно.
IPFPX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 10.64%
IPFCX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам IPFPX и IPFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 16.81% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 11.25% | 16.22% | 6.67% | 6.64% | -1.31% | 30.14% | 4.29% | 20.56% | -10.49% | 6.01% |
Correlation
The correlation between IPFPX and IPFCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between IPFPX and IPFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPFPX vs. IPFCX — Ранг доходности на риск
IPFPX
IPFCX
Сравнение IPFPX c IPFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | IPFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.54 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 17.28 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | IPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 3.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и IPFCX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки IPFCX в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и IPFCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPFPX | IPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -32.10% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -5.67% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -9.33% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -14.33% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -32.10% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.07% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.49% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и IPFCX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPFPX | IPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.77% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 6.11% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 8.05% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.22% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.59% | +6.26% |
Сравнение комиссий IPFPX и IPFCX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IPFCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и IPFCX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности IPFCX в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 8.46% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 8.11% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IPFPX and IPFCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IPFPX has higher volatility (3.82%) compared to IPFCX (2.77%). In terms of maximum drawdown, IPFPX dropped -47.77% vs IPFCX's -32.10%.
IPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPFPX и IPFCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор